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インプライド・ボラティリティと市場下落に対する脅威に関する一考察
https://doi.org/10.34577/00001331
https://doi.org/10.34577/0000133191b1da75-f20c-4bcb-a894-8d035c17cbac
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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インプライド・ボラティリティと市場下落に対する脅威に関する一考察 (223.4 kB)
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.png)
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| Item type | 紀要論文(ELS) / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
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| 公開日 | 2003-09-29 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | インプライド・ボラティリティと市場下落に対する脅威に関する一考察 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | A Note on Nikkei Option Implied Volatilities and Post-Crash Fears | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| ID登録 | ||||||
| ID登録 | 10.34577/00001331 | |||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||
| ページ属性 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | P(論文) | |||||
| 著者名(日) |
竹澤, 伸哉
× 竹澤, 伸哉 |
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| 抄録(日) | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 日経225プットオプション価格から算出したインプライド・ボラティリティのスマイル構造は、1990年から1991年にかけて、ディープ・アウト・オブ・ザ・マネー・オプションのインプライド・ボラティリティの大きな下落が確認された。その後、アウト・オブ・ザ・マネー・オプションのインプライド・ボラティリティは、1992年及び1993年には殆ど変化がみられなかった。 | |||||
| 書誌情報 |
国際基督教大学学報. II-B, 社会科学ジャーナル en : The Journal of Social Science 号 51, p. 81-87, 発行日 2003-09-29 |
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